五南官網-財金計算：使用Python語言（附光碟）

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財金計算：使用Python語言（附光碟）

作　　者：林進益
出版社別：五南
書　　系：研究&方法
出版日期：2023/05/09(1版1刷)
ＩＳＢＮ：978-626-366-036-6
E I S B N：9786263660403 ( PDF )
書　　號：1HAQ
頁　　數：420
開　　數：16K
定　　價：550元
優惠價格：440元

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⊙介紹CER模型、Markowitz資產組合，以及CAPM與多因子模型等觀念。
⊙理論與實作兼具，操作步驟清楚易懂。
⊙以Python為主，R語言為輔，輕鬆處理龐大資料的統計。
⊙附贈光碟提供書中範例完整程式碼，對照參考不出錯。

透過Python邊操作邊學，財金理論不再遙不可及

本書以熱門程式語言Python，搭配R語言實際操作，帶領讀者順利踏入財金領域。
內容分三大部分，第一部分為基本觀念的介紹，包括資產組合報酬率、隨機變數、矩陣代數、多變量常態分配與t分配等；第二部分進入時間序列模型，包括CER模型、VAR模型、GARCH模型等；第三部分則為資產組合理論與資產定價模型的說明。書中範例所呈現任何計算、模擬、估計、編表或甚至於繪圖等操作，光碟內皆附有完整的Python與部分R程式碼供讀者參考使用。

林進益

學歷：
國立中山大學財務管理博士
國立政治大學經濟學研究所碩士
東海大學經濟學系學士

經歷：
國立屏東大學財務金融學系副教授
國立屏東商業技術學院財務金融系副教授
國立屏東商專財務金融科講師
致理商專國貿科講師

著作：
財金統計學：使用R語言（2016，五南）《財統》
經濟與財務數學：使用R語言（2017，五南）《財數》
衍生性金融商品：使用R語言（2018，五南）《衍商》
財金時間序列分析：使用R語言（2020，五南）《財時》
統計學：使用Python語言（2020，五南）《統計》
時間序列分析下的選擇權定價：使用R語言（2020，Pubu電子書）《時選》
歐式選擇權定價：使用Python語言（2021，五南）《歐選》
資料處理：使用Python語言（2021，五南）《資處》
選擇權交易：使用Python語言（2022，五南）《選擇》

Chapter1  報酬率
    本章將介紹資產報酬率的計算。為了降低篇幅，本書所討論的資產絕大部分是股票資產；因此，本章的資產報酬率計算，指的就是股票資產或由不同股票資產所構成的資產組合（portfolio）的報酬率。通常，我們有二種方式計算資產或資產組合的報酬率，其中之一是簡單報酬率，而另外一種則是連續（複利）報酬率的計算。雖然連續報酬率的計算可以簡易許多數學與統計模型的操作，不過簡單報酬率的計算卻較符合直覺的判斷；雖說如此，我們發現連續報酬率的計算仍較占優勢。本章將說明上述二種計算方式的差異，於電腦程式語言如Python 或R 的輔助下，
其實上述二種計算方式皆不難操作。
    如序言所述，本書仍延續作者之前著作的特色，即任何計算、模擬、估計、編表或甚至於繪圖等動作，光碟內皆附有完整的Python與部分R程式碼供讀者參考；換言之，讀者最起碼要有操作過《資處》、《統計》或《選擇》的經驗。

1.1 貨幣的時間價值
    本節複習貨幣時間價值的計算，其中包括現值（present value）、未來值（future value）、簡單利息與複利等觀念，讀者自然可以將其推廣至如《財統》與《財數》等書所論及的觀念。

1.1.1 現值、未來值與簡單利率
    假定我們投資本金（現值）而以簡單（年）利率計算，則n 年後的本利和（未來值）可寫成：
    FVn = PV(1 + R)n （1-1）
即上式是假定複利（即利滾利）是於年末計算。我們舉一個例子說明（1-1）式，試下列指令：
PV = 1000
R = 0.06
FV1 = PV*(1 + R)
FV5 = PV*(1 + R)**5
FV10 = PV*(1 + R)**10
FV = [FV1,FV5,FV10]
np.round(FV,2) # array([1060. , 1338.23, 1790.85])
透過（1-1）式，自然可以得出「現值」為：
    PV = FVn/(1 + R)n  （1-2）
於PV、FVn 與n 已知下，我們亦可以透過（1-2）式推導出（年）利率為：
    R = (FVn/PV)1/n-1  （1-3）
試下列指令：
def AIrate(PV,FV,n):
     R = (FV/PV)**(1/n)-1
     return R
np.round(AIrate(PV,FV10,10),2) # 0.06
即針對（1-3）式，我們以自設函數的方式計算；換言之，上述現值與未來值的計算，讀者其實亦可以自設函數的方式表示（習題）。

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