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    第1章 基本觀念
    1.1 基本金融觀念
    1.2 二項式模型
    1.3 歐式與美式選擇權
    1.3.1選擇權合約的性質
    1.3.2二項式選擇權定價模型

    第2章 BSM模型
    2.1 幾何布朗運動
    2.1.1 GBM的意義與模擬
    2.1.2 GBM內參數的估計
    2.2 BSM模型
    2.2.1 BSM模型的應用
    2.2.2 BSM模型的避險參數
    2.3 波動率微笑曲線與波動率曲面

    第3章 MJD模型
    3.1 跳動的GBM
    3.1.1卜瓦松過程與複合卜瓦松過程
    3.1.2 跳動-擴散過程
    3.2 估計的MJD模型
    3.2.1 最大概似估計法
    3.2.2 動差法
    3.3 MJD模型下的選擇權定價

    第4章 利率的模型化
    4.1 Black模型
    4.1.1 期貨選擇權價格的計算
    4.1.2 利率上限、利率下限與利率上下限選擇權
    4.2 利率的模型化
    4.2.1 Vasicek模型
    4.2.2 CIR模型
    4.3 GMM的應用
    4.3.1 GMM
    4.3.1.1 動差法
    4.3.1.2 GMM的估計步驟
    4.3.2 CKLS模型

    第5章 傅立葉轉換
    5.1 傅立葉轉換的意義
    5.1.1 一些準備
    5.1.2 傅立葉轉換的定義
    5.2 特性函數
    5.2.1 特性函數的意義
    5.2.2 累積與動差母函數
    5.3 選擇權的定價

    第6章 Lévy過程
    6.1 一些準備
    6.2 Lévy過程
    6.2.1 Lévy過程的內涵
    6.2.2有限活動與無限活動的Lévy過程
    6.2.2.1 Kou模型
    6.2.2.2 NIG模型
    6.2.2.3 VG過程
    6.3 NIG與VG分配

    第7章 快速傅立葉轉換
    7.1何謂FFT?
    7.2 選擇權定價:使用FFT
    7.2.1 CM方法
    7.2.2 FRFT
    7.3 校準
    附錄:TXO201101買權價格資料

    第8章 GARCH模型
    8.1 財金時間序列資料的獨特性
    8.2 ARCH/GARCH模型
    8.2.1 ARCH/GARCH模型的簡介
    8.2.2 GARCH模型的估計與檢定
    8.3 非對稱的GARCH模型

    第9章 Heston模型
    9.1 H模型
    9.1.1 蒙地卡羅方法
    9.1.2 德爾塔-機率分解方法
    9.2 HN模型
    9.2.1 HN模型的模擬
    9.2.2 HN模型的選擇權定價
    9.3 ML估計
    附錄:TXO202009C買權價格資料

    參考文獻
    中文索引
    英文索引
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