【春節延後出貨公告】 親愛的五南會員:您好,適逢春節假期,五南官網均可正常下單購買, 惟2/5(一)中午12:00之後的網站訂單,物流停止送貨,將延至2/15(四)開工後正常出貨, 造成不便敬請見諒,五南祝您新年快樂!
  • 財經、商管、統計-統計-統計軟體應用
  • 選擇權交易:使用Python語言(附光碟)

  • 作  者:林進益
  • 出版社別:五南
  • 書  系:研究&方法
  • 出版日期:2022/10/07(1版1刷)
  • ISBN:978-626-343-345-8
  • E I S B N:9786263434264 ( PDF )
  • 書  號:1HAN
  • 頁  數:432
  • 開  數:16K
  • 定  價:550元
  • 優惠價格:495元
  • 投影片(請電洽,僅供老師索取)
    第I篇 基本的觀念與BSM模型
    第1章 金融契約
    1.1 何謂衍生性商品?
    1.1.1 一個例子
    1.1.2 買與賣
    1.2 期貨交易
    1.2.1 收益曲線
    1.2.2 結算過程
    1.3 遠期契約的定價
    第2章 選擇權契約
    2.1 基本觀念
    2.1.1 基本術語
    2.1.2 選擇權價格的成分
    2.2 圖形的繪製
    2.2.1 期貨與選擇權交易的到期收益曲線
    2.2.2 投資組合的到期收益曲線
    2.2.3 到期利潤曲線
    2.3 買權與賣權平價關係
    2.3.1 複製商品
    2.3.2 買權與賣權平價
    2.3.3 複製股票
    第3章 BSM模型
    3.1 一些準備
    3.1.1 股價與報酬率
    3.1.2 常態分配與對數常態分配
    3.1.3 波動率
    3.2 使用BSM模型
    3.2.1 利用BSM模型計算歐式買權與賣權價格
    3.2.2 BSM模型的影響因子
    3.3 認識BSM公式
    3.3.1 N(d1)與N(d2)的意義
    3.3.2 再談買權與賣權平價
    3.3.3 隱含波動率

    第II篇 避險參數
    第4章 Delta
    4.1 直覺解釋
    4.2 動態避險
    4.3 Delta值與其他影響因子
    第5章 Gamma
    5.1 Gamma值的意義
    5.2 long Gamma與short Gamma
    5.3 一個例子
    5.4 Gamma Scalping
    5.4.1 Long Call Gamma
    5.4.2 Long Put Gamma
    第6章 其餘避險參數
    6.1 Theta
    6.1.1 Theta值的意義
    6.1.2 Theta值與其他因子的關係
    6.2 Vega
    6.2.1 Vega值的意義
    6.2.2 Vega值與其他因子的關係
    6.3 Rho與Psi
    6.4 避險參數之間的關係
    6.4.1 資產組合內的避險參數
    6.4.2 資產組合的P&L
    6.4.3 一些中立的策略

    第III篇 選擇權交易策略
    第7章 投機與避險
    7.1 賣出裸部位買權
    7.2 賣出裸部位賣權
    7.3 掩護性買權與掩護性賣權
    7.4 保護性買權與保護性賣權
    7.4.1 保護性賣權
    7.4.2 保護性買權
    第8章 垂直價差策略
    8.1 多頭買權價差策略
    8.2 空頭買權價差策略
    8.3 多頭賣權價差
    8.4 空頭賣權價差
    8.5 盒式價差策略
    第9章 跨式策略
    9.1 跨式策略的特色
    9.2 跨式策略的買點與損益平衡點
    9.2.1 跨式策略的損益平衡點
    9.2.2 跨式策略的最佳買點與賣點
    9.3 跨式策略的避險參數
    9.3.1 Gamma scalping
    9.3.2 Gamma、Theta與Vega
    第10章 勒式策略
    10.1 二種勒式策略
    10.2 勒式策略的損益平衡點
    10.3 勒式策略的避險參數
    10.3.1 再論Gamma Scalping
    10.3.2 最佳期初標的資產價格
    10.3.3 勒式策略的Gamma、Vega與Theta
    第11章 蝶式與禿鷹策略
    11.1 蝶式策略
    11.1.1 何謂蝶式價差策略?
    11.1.2 蝶式策略的特徵
    11.1.3 蝶式策略的避險參數
    11.2 禿鷹策略
    11.2.1 何謂禿鷹策略?
    11.2.2 禿鷹策略的特徵
    11.2.3 禿鷹策略的避險參數
    第12章 日曆價差策略
    12.1 水平價差策略
    12.1.1 何謂水平價差策略?
    12.1.2 水平價差策略的特徵
    12.1.3 水平價差策略的避險參數
    12.2 對角價差策略
    12.2.1 何謂對角價差策略?
    12.2.2 對角價差策略的特徵與避險參數

    參考文獻
    中文索引
    英文索引
圖片待上傳
圖片待上傳
圖片待上傳
圖片待上傳
圖片待上傳
圖片待上傳
圖片待上傳
圖片待上傳
圖片待上傳
圖片待上傳
圖片待上傳
    
申訴專線:02-2705-5066分機808 客服專線:02-27055066 傳真:02-27066100
五南圖書出版股份有限公司 統編:04249263 地址:106台北市和平東路二段339號4樓
劃撥帳號:01068953[請註明收件人、地址、手機及e-mail信箱供寄書用]