五南官網-台股程式交易全攻略：MultiCharts + XQ 實戰整合指南

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台股程式交易全攻略：MultiCharts + XQ 實戰整合指南

作　　者：陳凱文、陳琪龍
出版社別：五南
書　　系：研究&方法
出版日期：2026/07/17(1版1刷)
ＩＳＢＮ：978-626-442-572-8
E I S B N：9786264425704
書　　號：1H4B
頁　　數：212
開　　數：16K
剩餘庫存：0本

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定　　價：400元
優惠價格：360元

李政霖 總經理
嘉實資訊股份有限公司

＼從零開始，打造邏輯嚴密且穩健的台股程式交易系統／

⊙雙軟體整合教學：從基礎環境建置開始，教你如何結合XQ的彈性選股與MultiCharts的嚴謹回測，建立邏輯清晰的交易系統。
⊙程式語法養成：透過大量的實務案例與原始碼解析，引導初學者養成良好的撰寫習慣與Debug能力，建立工整的程式邏輯與策略開發觀念
⊙自動化流程實作：完整拆解自動化交易的每個環節，包含策略撰寫、外部下單機串接API與斷網、斷電等突發狀況的實務應對流程。

許多投資人在踏入程式交易時，常困惑於市面書籍多偏重期貨或國外市場，難以應用於台股市場。本書以此為出發點，專為台股投資者撰寫，是一本結合理論、軟體操作與實戰案例的完整指南。
全書以MultiCharts與XQ兩大主流軟體為核心，架構由淺入深，首先引導讀者正確完成軟體前置作業，並詳細解析如何利用XQ進行基本面、技術面與籌碼面的選股撰寫；針對MultiCharts的策略開發，本書不只涵蓋委託單與停損停利，更提出了解決股票交易中「檔數與資金限制」的具體方案。此外，針對初學者最擔心的下單執行與維運，書中亦深入探討券商API串接技術、程式錯誤排除（Debug），以及面臨故障排除的SOP流程等。透過紮實的內容與系統化教學，幫助讀者在面對市場波動時，能以科學化的判斷取代情緒化決策，走上專業的程式交易之路。

陳凱文
現職：
量化交易員

學歷：
國立清華大學計量財務金融學系學士
國立中山大學亞太所經濟組碩士

經歷：
全曜財經資訊專案經理
凱衛資訊客服工程師
大昌證券期貨顧問部經理
華南期貨顧問部經理
國票數位科技部數位業務處處長
中山社大信義社大講師
文化大學推廣教育中心講師
券商教育訓練（群益／統一／康和／華南／大昌）
大專院校教育訓練（中央／台科／北科／台北商）


陳琪龍（Max Chen）
現職：
量化交易員

學歷：
國立中央大學數學學士
俄勒岡大學經濟系碩士
華盛頓大學經濟學博士

經歷：
紐約工商協進會（The Conference Board）經濟學家
倫敦Cirrus Capital經濟學家
寶來金融集團專業顧問
南山人壽風險管理部協理
康和證券新金融商品部協理
永豐金證券計量交易員
元富證券新金融商品部計量交易員
寶錸投顧顧問
希奇資本（Xi Qi Capital）合夥人
紐約市立大學皇后學院經濟學系兼任助理教授
銘傳大學財務金融系專任助理教授
台北市立大學數學系兼任助理教授
東吳大學兼任助理教授
國立台灣科技大學兼任助理教授
國立台灣大學金融科技與創新業師

著作：
選擇權36計（寰宇出版）
投資學（東華書局）

自2020年台股實施「逐筆交易」以來，程式交易的成長進入了爆發期。目前外資在台股的交易中，約有70~80%是透過程式或演算法執行。外資利用全球策略模型進行套利、避險及指數追蹤，是程式交易占比最大的來源。本地投信與證券商自營部，為了因應高頻環境，AI驅動的自動化報價，造勢及避險系統，約占其交易量的10~15%。因為AI Text2Code的推波助瀾，越來越多個人投資人透過程式來自創指標、選股，乃至於自動化交易，個人投資人參與程式交易的比重，從過去的不到5%成長至目前的8~12%。當程式交易變成台股市場中一股無法忽視的力量，此書的出版正好呼應這股潮流。
　　兩位作者在程式交易領域擁有多年的經驗，學經歷俱佳，本書中提到兩個軟體：XQ是敝公司所研發，台灣第一套擁有編輯器自主知識產權的程式交易平台；MultiCharts則是由俄羅斯團隊所研發的知名程式交易平台。這兩套是目前台股中市占率最高的軟體，兩位作者匠心獨運，分別比較及整合運用這兩套軟體，是這個領域不可多得的好書。
　　隨著AI的普及，個人投資人更快速的累積了大量的投資智慧，這些投資智慧透過程式交易平台，轉換成可以量化的洞見，由機器接手，形成一個自動化的交易機制，這是市場中持續加溫的主流趨勢。在這樣的大趨勢下，相信本書必將成為投資人與專業人士的重要參考。

嘉實資訊總經理
李政霖

1-1　 程式交易是什麼？為什麼它能改變你的交易命運？
　　程式交易（Program Trading/Algorithmic Trading），簡單來說，就是把你的交易規則寫成電腦程式，讓電腦依照這些規則，自動幫你做交易判斷與下單。
　　它的核心精神包含三個關鍵：
1. 規則化
　　所有進出場條件、停損停利機制，都在交易前明確設定好，避免臨場被情緒左右而亂改。
2. 自動化
　　電腦會根據市場資料（價格、成交量、技術指標、財務數據等）即時運算，並自動送出買賣指令。
3. 可驗證
　　透過歷史回測（Backtesting）與模擬交易（Paper Trading），可以先檢查策略在不同市場情況下的表現，再決定是否用真金白銀投入。
　　白話一句：程式交易就是把你的「交易邏輯」交給電腦執行。電腦不會喊累、不會分心，也不會因為市場大跌就手抖。

1-1-1　程式交易的發展沿革
　　隨著電腦普及與網路技術進步，程式交易的發展大致經歷了以下幾個階段：
1970~1980　電腦化交易萌芽期
• 大型主機與電子交易系統出現
• 機構開始用電腦輔助計算交易訊號
• 成本極高，只有大型投行與基金負擔得起
1990年代　系統化交易普及
• 個人電腦普及，交易軟體如TradeStation、MetaStock流行
• 期貨、外匯市場電子化程度大幅提高
• 自動化下單開始進入主流
2000年代　高頻交易與演算法黃金期
• 交易所全面電子化
• 高頻交易（HFT）與毫秒級交易盛行
• 美國股市超過60%成交量來自程式交易
2010年後　雲端與API時代
• 雲端運算與高速網路普及
• VPS與平價平台降低使用門檻
• 券商API開放，散戶也能自動化交易

1-1-2　過去為什麼只有機構能玩？
　　早期的程式交易幾乎是大型金融機構的專利，原因很簡單：
1. 硬體與軟體成本高
　　必須自建伺服器機房、購買昂貴的專業交易平台。
2. 技術門檻高
　　需要熟悉專屬程式語言與金融數據處理，當時的教學資源也非常有限。
3. 資料與交易通道受限
　　即時行情與歷史資料需高額授權，券商API 幾乎不對散戶開放。

1-1-3　為什麼現在散戶也能用程式交易？
　　近十多年來，幾個關鍵改變讓程式交易走進散戶的工具箱：
1. 平台平價化與普及化
　　MultiCharts、MT4 / MT5、TradingView等專業平台價格親民，甚至部分功能免費。
2. 雲端與VPS服務
　　不用自己買伺服器，租用雲端主機就能讓策略24 小時運行，成本大幅下降。
3. API開放與資料取得容易
　　越來越多券商開放API，下單與行情資料串接更方便。
4. 社群與開源資源豐富
　　網路上有大量程式碼範例、策略分享、教學影片，讓新手的學習曲線大幅縮短。

1-1-4　AI如何推波助瀾？
　　AI並不是程式交易普及的唯一原因，但確實加快了它進入散戶世界的速度：
1. 降低學習與開發門檻
　　有了ChatGPT等AI工具，即使不會寫程式，也能用自然語言請AI生成或修改策略程式碼。
2. 強化策略研究能力
　　AI能快速分析大量市場數據，發掘隱藏的交易規律，並產出多種策略版本供測試。
3. 自動化與決策輔助
　　AI能即時監控市場情況，結合程式策略，在極短時間內做出進出場決策。

1-1-5　散戶的程式交易優勢
　　雖然學習程式交易需要時間，但它對散戶的好處非常明顯：
1. 紀律化執行，情緒不干擾
　　不會因恐懼而提早出場，也不會因貪婪而追高殺低。
2. 可驗證策略，降低盲目性
　　先回測與模擬，再決定是否投入真金白銀。
3. 省時高效，免長時間盯盤
　　系統自動判斷與下單，你有更多時間做其他事。
4. 多市場、多策略並行
　　同時監控台股、期貨、外匯等市場，分散風險。
(1) 降低操作失誤
　　減少人工下單的數量或方向錯誤。
(2) 數據化追蹤績效
　　每筆交易都有紀錄，方便後續檢討與優化。

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